基本情况：

叶五一，男，1979年5月出生，山东安丘人。中国科学技术大学本科、硕士、博士，2006年12月获得管理科学与工程（金融工程）博士学位，现为中国科学技术大学公共事务学院副院长、管理学院统计与金融系教授，博士生导师。

目前主要从事金融工程与金融风险管理方面的研究。在国内外杂志上发表论文多篇，主持并参加过多个横向和纵向科研项目的研究。

学习与工作简历：

1997年9月－2001年7月 中国科学技术大学获得金融学学士学位

2001年9月－2004年7月 中国科学技术大学获得金融工程硕士学位

2004年9月－2006年12月 中国科学技术大学获得金融工程博士学位

2005年11月通过北美GARP协会FRM考试（金融风险管理师）

2006年10月－2006年12月 香港城市大学管理系  访问研究

2007年5月至今 中国科学技术大学管理学院统计与金融系 讲师  副教授 教授

2009年2月－2009年9月 台湾“国立”中山大学应用数学系  访问研究

2011年3月－2011年6月  澳大利亚悉尼科技大学（UTS）高级数据分析中心（AAI）  访问研究

主讲课程：

计量经济学（本科）高等计量经济学（硕士） 高级计量经济学（博士）

金融风险管理（本科）风险度量与管理（学术硕士）

金融风险管理（金融硕士）管理经济学（MBA）

商业银行业务与经营（双学位本科）

基金项目：

11. 国家自然科学基金面上项目(No.71973133)：市场相依视角下系统性风险的度量以及宏观影响因素研究，项目主持人，2020.1-2023.12

10. 国家自然科学基金面上项目(No.71671171)：国际金融市场极端尾部相依度量的方法以及应用研究，项目主持人，2017.1-2020.12

9. 国家自然科学基金青年-面上连续项目(No. 71371007)：次贷、欧债危机的传染效应检验以及预防分析，项目主持人，2014.1-2017.12

8. 国家自然科学基金青年科学基金(No. 71001095)：高频数据中相依风险度量的方法以及应用研究，项目主持人，2011.1-2013.12

7. 高校博士点基金(No.20103402120010)：基于高频数据的相依风险度量及其应用研究，项目主持人，2011.1-2013.12

6. 安徽省自然科学基金(No. 090416245)：高频数据中的金融风险度量及相依关系研究，项目主持人，2009.01-2011.6

5. 中央高校专项基金青年创新基金：高频数据中相依风险度量的理论以及应用研究，项目主持人， 2010.1-2012.12

4. 校青年科学基金：Copula 等统计方法在高频数据以及危机传染中的应用研究，项目主持人， 2008.01-2010.12

3. 中国科学院知识创新工程重要方向项目：全球经济动态监测预警系统（子课题），项目参与人，2009.8-2011.7

2. 国家科技重大专项：重大传染病的中医预测预警研究，130万，项目参与人，2008.10-2010.12，中国卫生部

1. 中国科技大学研究生教育创新计划项目：研究生学位课程建设（高等计量经济学），项目主持人，2009.9-2011.9

主要学术成果：

SCI、SSCI文章：

22. Wuyi Ye，Mingge Li. Risk of declined company performance during COVID-19-Spatial quantile autoregression based on network analysis, COMPUTERS & INDUSTRIAL ENGINEERING, 2022, 173, 108670.

21. Lingbo Gao, Wuyi Ye, Ranran Guo. Jointly forecasting the value-at-risk and expected shortfall of Bitcoin with a regime-switching CAViaR model, Finance Research Letters, 2022, 48: 102826.

20. Wuyi Ye, Wenjing Xia, Bin Wu, Pengzhan Chen. Using implied volatility jumps for realized volatility forecasting: Evidence from the Chinese market, International Review of Financial Analysis, 2022, 83, 102277.

19. Wuyi Ye, Pengzhan Chen, Yining Shi, Xiaoquan Liu. Trading restriction and the choice for derivatives, International Review of Financial Analysis, 2022, 82(2): 102118.

18. Wuyi Ye, Bin Wu, Pengzhan Chen,. Pricing VIX derivatives using a stochastic volatility model with a flexible jump structure, Probability in the Engineering and Informational Sciences, 2022, 1-30.

17. Kunliang Jiang, Wuyi Ye. Does the asymmetric dependence volatility affect risk spillovers between the crude oil market and BRICS stock markets? ECONOMIC MODELLING, 2022, 117, 106046.

16. Wuyi Ye, Mingge Li, Yuehua Wu. A novel estimation of time-varying quantile correlation for financial contagion detection, The North American Journal of Economics and Finance, 2022, 63, 101796.

15. Chen, P., & Ye, W. (2021). STOCHASTIC VOLATILITY MODEL WITH CORRELATED JUMP SIZES AND INDEPENDENT ARRIVALS. Probability in the Engineering and Informational Sciences, 35(3), 513-531. 

14. Jiao S.,Ye W. （通讯作者）, Dependence and Systemic Risk Analysis Between S&P 500 Index and Sector Indexes: A Conditional Value-at-Risk Approach. Computational Economics, 2022, 59(3): 1-27.

13. Wu B., Chen P., Ye W. （通讯作者）, Jump activity analysis of the equity index and the corresponding volatility: Evidence from the Chinese market, J Futures Markets, 2021, 41:1055-1073.

12. Gao J. Bi G. Ye W.(通讯作者). Upgrade strategies in the two-sided market: Updated strategy vs. derived strategy, INFOR: Information Systems and Operational Research, 2020 (58): 579-605.

11. Ye W., Jiang K, Liu X. Financial contagion and the TIR-MIDAS model, Finance Research Letters, 2021(39): 1-11.

10. Ye W., Guo R, Deschamps B., Jiang Y., Liu X. Macroeconomic forecasts and commodity futures volatility, Economic Modelling, 2021(94): 981-994.

9. Ye W., Guo R, Jiang Y, et al. Professional macroeconomic forecasts and Chinese commodity futures prices. Finance Research Letters, 2019, 28: 130-136.

8. Zhu Y, Yang F, Ye W. Financial contagion behavior analysis based on complex network approach[J]. Annals of Operations Research, 2018, 268(1-2): 93-111.

7. Ye W. , Luo K., Liu X.*, Time-varying quantile association regression model with applications to financial contagion and VaR, European Journal of Operational Research, 2017(256), 1015-1028.

6. Ye  W.， Zhu Y.*，Wu  Y.， Miao B.，Markov  regime-switching quantile regression models and financial contagion detection,  Insurance: Mathematics and Economics, 2016(67), 21-26. doi:10.1016/j.insmatheco.2015.11.002

5. Du, S., Zhu, J., Jiao, H., Ye, W.* (2015). Game-Theoretical Analysis for Supply Chain with Consumer Preference to Low Carbon. International Journal of Production Research, 53(12): 3753-3768.

4. Wuyi Ye, Kebing Luo, Shaofu Du*, Measuring Contagion of Subprime Crisis Based on MVMQ-CAViaR Method, Discrete Dynamics in Nature and Society, 2014-6, 1-12

3. Wuyi Ye, Xiaoquan Liu*, Baiqi Miao, Measuring the subprime crisis contagion: Evidence of change point analysis of copula functions, European Journal of Operational Research, 2012, 222(1),96-103

2. Ying Jiang, Xiaoquan Liu*, Wuyi Ye, Do intraday data contain more information for volatility forecasting? Evidence from the Chinese commodity futures market, Applied Economics Letters (SSCI检索), 2014,22(3), 218-222

1. B. Jin*, B. Miao, W. Ye, Z.Wu, Two random matrices in the factor analysis, SCIENCE CHINA Mathematics (SCI检索), 2007, 50(9), 1303-1315

管理学部重要期刊文章：

42. 叶五一，李国艳，缪柏其，应用变系数分位点回归模型分析经济因素对全球股市风险的影响, 数理统计与管理, 2019, 38(1): 132-144.

41. 谭常春; 操毅文; 叶五一, 基于Expectile-based VaR变点检测的金融传染分析, 数理统计与管理, 2018.3.1 , 37(2)：371~380.

40. 叶五一;董筱雯;缪柏其,c-D-Copula模型构建及其在金融风险传染中的应用，系统科学与数学，2018，38(5)：553-568

39. 叶五一; 曾海歌; 缪柏其, VIX指数对股票市场间联动性影响的实证研究, 统计研究, 2018.6.1 , 35(6)：68~76.

38. 叶五一; 张浩; 缪柏其, 石油和汇率间风险溢出效应分析——基于MV-CAViaR模型, 系统工程学报, 2018.2.1 , 33(1)：55~64.

37. 叶五一; 谭轲祺; 缪柏其, 基于动态因子Copula模型的行业间系统性风险分析, 中国管理科学, 2018.3.1 , 26(3)：1~12.

36.  叶五一; 肖丽华; 缪柏其, 基于变系数分位点回归的金砖四国金融稳定分析, 管理科学学报, 2018.5.1 , 21(5)：44~52.

35. 罗克兵，叶五一，董筱雯，高频连涨连跌收益率的分位点Granger因果检验与条件VaR估计，中国科学技术大学学报，2016 (11) :919-927.

34. 叶五一，张洪刚，缪柏其，基于FIDC模型变点检测的美国次贷危机传染分析，系统科学与数学，2016,36(12)，2282-2293.

33. 叶五一，李飞，缪柏其，基于局部相关系数的美国次贷危机传染分析，数理统计与管理，2016.5，35(3)，525-535.

32. 雷鸣，唐瑞龙，叶五一，银行个人理财业务中顾客忠诚度影响因素的实证研究——基于结构化方程方法，南京财经大学学报，2015(5)，44-49.

31.方兆本，王利斌，叶五一，基于变结构协整的股指期货跨期套利，2015.04，北京航空航天大学学报:社会科学版，4，76-83.

30.雷鸣，苗吉宁，叶五一，监管压力对寿险公司风险承担的门限效应研究，2015.08，保险研究，8，54-66.

29.叶五一、李潇颖、缪柏其，基于藤Copula方法的持续期自相依结构估计及预测、2015.11、中国管理科学、23(11)、29-38.

28.叶五一，韦伟，缪柏其，基于非参数时变Copula模型的美国次贷危机传染分析，管理科学学报，2014，17(11)，151-158.

27.叶五一，李磊，缪柏其，高频连涨连跌收益率的相依结构以及CVaR分析，中国管理科学，2013，21(1)，8-15.

26.雷鸣，王军，叶五一，跨期消费、利率水平与个人福利效应，金融论坛，2013-4，48-52.

25.叶五一，缪柏其，已实现波动与日内价差条件下的CVaR估计，管理科学学报，2012，15(8)， 61-71

24.叶五一，缪柏其，基于动态分位点回归模型的金融传染分析，系统工程学报，2012,27（2），214-223.

23.叶五一，张明，缪柏其，基于尾部指数回归方法的CVaR估计以及实证研究，统计研究，2012，29(11)，79-83

22.蒋勇，吴武清，王力伟，叶五一，陈敏，基于TDAR模型的VaR估计方法及应用，中国管理科学，2012，20(5)，1-6.

21.胡心瀚，叶五一，缪柏其，上市公司信用风险分析模型中的变量选择，数理统计与管理，2012，31(6)，1117-1124.

20.叶五一，缪柏其，基于分位点回归模型的条件VaR估计以及杠杆效应分析，统计研究，2011，27(9)，78-83

19.赵喜仓，刘寅飞，叶五一，基于半参数多元Copula-GARCH模型的开放式基金投资组合风险分析，数理统计与管理，2011，30(2)，352-362.

18.雷鸣，叶五一，缪柏其，郭文旌，生存分析与股指涨跌的概率推断，管理科学学报，2010，4，57-66.

17.叶五一，陈杰成，缪柏其，基于虚拟变量分位点回归模型的条件VaR估计以及杠杆效应分析，中国管理科学（人大复印资料转载），2010,18(4)，1-7.

16.叶五一，缪柏其，马宇超，基于危险率函数变点检测的美国次级债危机传染分析，系统工程理论与实践，2010, 30(3)，431-436.

15.叶五一，缪柏其，吴遵，基于分位点自回归模型的动态持续期风险估计，数理统计与管理，2010，29(3)，510-517.

14.胡心瀚，叶五一（通讯作者），缪柏其，基于Copula-ACD模型的股票连涨（连跌）收益率风险分析，系统工程理论与实践，2010, 30(2)，298-304.

13.叶五一，缪柏其，基于Copula变点检测的美国次级债金融危机传染分析，中国管理科学（人大复印资料转载），2009，17（3），1-7.

12.叶五一，缪柏其，应用门限分位点回归模型估计条件VaR，系统工程学报，2008，23（2），154-160.

11.叶五一，缪柏其，谭常春，基于分位点回归模型变点检测的金融传染分析，数量经济技术经济研究，2007，24（10），151-161.

10.叶五一，缪柏其，应用复合极值理论估计动态流动性调整VaR，中国管理科学，2008，16（3），44-49.

9.叶五一，缪柏其，吴振翔，基于收益率修正分布的VaR估计，数理统计与管理，2007，26（5），867-874.

8.叶五一，缪柏其，吴振翔，基于Bootstrap方法的VaR计算，系统工程学报，2004，19（5），528-531.

7.叶五一，缪柏其，惠军，应用复合极值理论计算VaR，运筹与管理，2007，16（1），63-66.

6.舒海兵，叶五一，李熠熠，缪柏其，非实验数据政策效应评估理论与实证研究方法，中国管理科学，2007，15（6），140-148.

5.刘钊，叶五一，方兆本，基于累积线性模型的证券单比交易模型，数理统计与管理，2007，26（4），733-740.

4.吴振翔，叶五一，缪柏其，基于外汇投资组合的风险分析，中国管理科学, 2004, 12（4），1-5.

3.金百锁，缪柏其，叶五一，吴振翔，大维乘积随机矩阵谱分布在因子分析中的应用，中国科学，2007，37（3），851-864；英文版，2007，50（9）, 1303-1315.

2.吴振翔，陈敏，叶五一，缪柏其，基于Copula-GARCH的投资组合风险分析，系统工程理论与实践，2006，26（3），45-52.

1.惠军，缪柏其，叶五一，基于Zipf律的尾部特征分析及VaR计算，运筹与管理， 2006，15（4），123-126.

其他重要期刊文章：

19. 顾冬雷 ， 叶五一，缪柏其，基于藤copula方法的区域性金融危机传染分析，中国科学技术大学学报，2013，43（9）：737-744.

18. 异质性、自选择偏差和教育收益率，缪柏其 ，舒海兵 ， 叶五一，数学的实践与认识，2011，41（07）：30-40.

17. 魏东伟 ，金百锁，缪柏其 ， 叶五一，基于DRJMCMC方法处理多元正态混合模型，中国科学技术大学学报，2011，41（09）：764-772.

16. 蒋勇，吴武清，叶五一 ，陈敏 ，缪柏其，股指期货基差的非线性特征和均值回复机制研究，中国科学技术大学学报，2013，43（12）：989-996.

15. 李磊 ， 叶五一，缪柏其，基于C藤copula的收益率自相依结构估计以及条件VaR计算，中国科学技术大学学报，2013，43（9）：745-753.

14. 雷鸣 ，周国强， 叶五一 ，资本结构、产出水平与公司类型关系研究，统计与决策，2014，2014（22）：156-159.

13. 胡心瀚 ，叶五一 ，缪柏其，基于copula的上市公司信用风险和市值变化相关性分析，中国科学技术大学学报，2013，43（5）：410-419.

12. Zhenhui Xia， Wuyi Ye，Xinshuai Guo，Estimating of CVaR and Analysis of Leverage Effect Based on Nonlinear Quantile Regression
Model，Journal of Management Science & Statistical Decision，2013，10（2）：55-67.

11. Wuyi Ye, Wen Zhu，Baiqi Miao，Empirical Analysis of Financial，Crisis Contagion Based on Scan Statistics，Journal of Management Science &
Statistical Decision，2014，11（1）：1-12.
10. 李玉洁，缪柏其，叶五一，应用门限分位点回归模型估计VPIN条件下CVaR，中国科学技术大学学报，2013，43（12）：997-1003

9.葉五一，繆柏其，吳遵，應用匹配方法分析“兩職合一”對公司績效的影響，數據分析，2009，4（1），57-68.

8.YE WUYI，MIAO BAIQI，ANALYSIS OF FINANCIAL CONTAGION BASED ON CHANGPOINT TESTING OF ARCHIMEDEAN COPULA，Journal of Chinese Statistical Association, 2008, 46, 181-196.

7.葉五一，繆柏其，吳遵，厚尾分佈下的長時期VaR估計，管理科學與統計決策（台湾管理核心期刊），2008，5（1），51-57.

6.YE Wuyi, MIAO Baiqi, Dependent Analysis between Duration and Return Based on Copula-ACD-GARCH Model, Journal of Taiwan Intelligent Technologies and Applied Statistics, 2007,5(2),32-45.

5.葉五一，繆柏其，金百鎖，條件VaR的非參數估計及實證分析，管理科學與統計決策（台湾管理核心期刊），2006年11月，1-10.

4.叶五一，缪柏其，吴振翔，基于Copula方法的条件VaR估计，中国科学技术大学学报，2006，36卷，第9期，917-922.

3.叶五一，缪柏其，应用改进Hill估计计算在险价值，中国科学院研究生院学报，2004，21（3），305-309.

2.叶五一，缪柏其，应用参数和非参数修正方法估计VaR，“2005年两岸应用统计学术研讨会”论文集，2005年12月，出版号：ISBN 986-7385-48-9.

1.楊勇，葉五一，繆柏其，基於危險率函數變點模型的中國股票市場泡沫檢驗，管理科學與統計決策，2009，2（6），18-25.